Η ιστορία της Κοζάνης ξεκινά από την Παλαιολιθική Εποχή και εξελίσσεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως η περιοχή βρισκόταν πάντα σε επαφή με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. Στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ (359–336 π.Χ.), τα κρατίδια της Άνω Μακεδονίας ενώνονται στο Μακεδονικό Βασίλειο, ενώ οι Ελιμιώτες της περιοχής συμμετέχουν στη θρυλική εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τον Ινδό ποταμό.
Από το 168 π.Χ., μετά τη μάχη της Πύδνας, η περιοχή περνά στη ρωμαϊκή κυριαρχία και αργότερα εντάσσεται στο Βυζαντινό κράτος. Το 1389 μ.Χ., μετά τη μάχη του Κοσσυφοπεδίου, οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την περιοχή, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1392 μ.Χ., πρόσφυγες από την Ήπειρο εγκαθίστανται εδώ και ιδρύουν τον οικισμό που σταδιακά θα εξελιχθεί στη σημερινή Κοζάνη.
Η οθωμανική κυριαρχία θα διαρκέσει για περισσότερους από πέντε αιώνες, με την πόλη να γνωρίζει τη μεγάλη της άνθηση τον 17ο αιώνα. Άνθηση στην οποία, βέβαια, συμβάλλει και το σουλτανικό φιρμάνι που εξασφάλισε ο Χαρίσιος Τράντας και όριζε την Κοζάνη ως «μαλικανέ» – κτήση της σουλτανομήτορος – και το οποίο παρείχε ιδιαίτερα προνόμια στους κατοίκους, ανάμεσά τους την απαγόρευση εγκατάστασης μουσουλμάνων και την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους εθίμων. Η πόλη αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Γερμανία, ενώ τα προϊόντα της – με κορυφαίο τον κρόκο – ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, η πνευματική ζωή ακμάζει: ιδρύονται σχολεία, η περίφημη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης (1668), η Στοά (1745) και η Σχολή της Κομπανίας (1756), με τη στήριξη της ακμαίας διασποράς.
Παρά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις του 18ου αιώνα, η πόλη συνεχίζει να εξελίσσεται. Στον 19ο αιώνα, οι Κοζανίτες συμμετέχουν ενεργά στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και στον Αγώνα του 1821. Η απελευθέρωση έρχεται στις 11 Οκτωβρίου 1912, όταν ο ελληνικός στρατός μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου. Το 1923 φτάνουν περίπου 1.400 οικογένειες προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, δίνοντας νέα πνοή στην κοινωνία και την οικονομία της Κοζάνης.
Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η πόλη βίωσε τη σκληρή Γερμανική Κατοχή, ενώ ο Εμφύλιος που ακολούθησε σημάδεψε τη μεταπολεμική πορεία της. Με την αποκατάσταση της ειρήνης, η Κοζάνη περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, που θα συνδεθεί καθοριστικά με τις ενεργειακές μονάδες της ΔΕΗ.
Γνωρίζοντας την Κοζάνη από κοντά, θα δεις πως όλη αυτή η πορεία – από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή – εξακολουθεί να δίνει στον τόπο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.